Суть та побудова торгової системи

Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, схожим на систему взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізм умовного рефлексу в біології. Вона містить комплексні правила щодо входу, виходу, купівлі, продажу, стоп-лоссу та тейк-профіту.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність системи дозволить отримати прибуток, або що пошук кращої системи забезпечить надприбуток. Проте реальність не така проста.

По-перше, у світі не існує торгових систем, які завжди стабільно приносять прибуток. Навіть маючи відмінну систему, потрібна потужна виконавча сила для досягнення прибутку. Крім того, підходяща система відрізняється для кожної людини і не може бути оцінена за єдиними стандартами.

Щоб знайти відповідну торгову систему, необхідно правильно зрозуміти її функцію. Торгова система подібна до військової стратегії, хоча не може гарантувати перемогу кожного разу, вона може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. Вона знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні дії належать до тактичного рівня.

Оцінюючи торгову систему, ключовим показником є "відношення прибутку до збитку", тобто середній прибуток ділиться на середній збиток. Ідеальне відношення прибутку до збитку не повинно бути нижчим за 2, 3 бали – це прохідний бал, 4 бали – хороший, 5 балів – відмінний. Рекомендується розрахувати відношення прибутку до збитку для торгової системи, яку ви використовуєте довгостроково, щоб оцінити її ефективність.

Перед проєктуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність до ризику. Досконала система повинна містити сім елементів: оцінка періоду, операційне мислення, вибір монет, таймінг, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

1. Періодичний аналіз: зрозуміти загальну тенденцію ринку для подальших дій.

2. Оперативне мислення: визначити основну стратегію, наприклад, короткострокове або довгострокове утримання.

3. Вибір монет: особливо важливий під час бичачого ринку, необхідно ретельно обирати та уникати частих змін монет.

4. Тайминг та правила торгівлі: визначте час входу та виходу, розробіть чітку торгову дисципліну.

5. Управління капіталом: встановлення дисциплінарних правил, таких як захист прибутку та використання важелів.

6. Контроль ризиків: встановіть залізні правила, щоб уникнути помилок через жадібність або наївність.

Торговельна система надає чіткі сигнали та регулює торговельну поведінку. Вона може бути простою, як стратегія на основі середніх, або складною, як топові математичні моделі. Ключовим є ефективність, а не рівень складності.

Типовим прикладом є вісім правил Гранвіля, які надають сигнали для купівлі та продажу на основі ковзних середніх. Ця проста система, хоча й універсальна, все ж потребує коригування на різних ринках.

Отже, створення торгової системи, що підходить саме вам, вимагає всебічного врахування різних факторів та постійної оптимізації в процесі практики.