У середовищі з низькою Волатильність негативна vega стратегія може мати більше переваг

【Блок】7 липня, аналітик платформи аналізу Adam опублікував щоденний ринковий звіт, в якому зазначив, що загальний настрій на ринку є нейтрально обережним, трейдери вважають, що ринок перебуває в стані вузьких коливань, а IV має помітний низхідний тренд. Спільнота досягла консенсусу щодо того, що стратегія з позитивним vega демонструє погані результати, вважаючи, що в умовах низької волатильності стратегія з негативним vega має вищу вартість.

Позитивна стратегія Веги полягає в тому, що трейдери створюють опціонні комбінації, щоб їх загальна Вега була позитивною, щоб отримати прибуток від зростання імпліцитної волатильності. Негативна стратегія Веги є протилежною.