Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về cơ bản là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy tính trong công nghệ hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một tập hợp quy tắc toàn diện về vào lệnh, thoát lệnh, mua bán, cắt lỗ và chốt lời.

Nhiều người có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng sở hữu hệ thống thì có thể kiếm lợi nhuận, hoặc tìm kiếm hệ thống tốt hơn thì có thể đạt được lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Đầu tiên, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch có lợi nhuận ổn định vĩnh viễn. Ngay cả khi có hệ thống xuất sắc, cũng cần có sức mạnh thực thi lớn để đạt được lợi nhuận. Hơn nữa, hệ thống phù hợp thì khác nhau ở mỗi người, không thể đo lường bằng tiêu chuẩn thống nhất.

Để tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp, cần phải hiểu đúng vai trò của nó. Hệ thống giao dịch giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Nó nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các hoạt động cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là lợi nhuận trung bình chia cho thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 điểm đạt yêu cầu, 4 điểm tốt, 5 điểm xuất sắc. Nên đo lường tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ của hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng lâu dài để đánh giá hiệu quả của nó.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: đánh giá chu kỳ, tư duy thao tác, chọn tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

1. Xác định chu kỳ: Hiểu rõ xu hướng thị trường để cung cấp tham khảo cho các thao tác tiếp theo.

2. Tư duy vận hành: Xác định chiến lược cơ bản, chẳng hạn như giao dịch ngắn hạn hoặc nắm giữ lâu dài.

3. Chọn coin: Đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá, cần chọn lựa kỹ lưỡng và tránh việc thường xuyên thay đổi coin.

4. Thời điểm và quy tắc giao dịch: Xác định thời điểm vào và ra, thiết lập quy tắc giao dịch rõ ràng.

5. Quản lý tài chính: Thiết lập các quy định kỷ luật, chẳng hạn như bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy.

6. Kiểm soát rủi ro: Thiết lập quy tắc sắt, tránh phạm sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.

Hệ thống giao dịch cung cấp tín hiệu rõ ràng, quy định hành vi giao dịch. Nó có thể đơn giản như chiến lược đường trung bình, cũng có thể phức tạp như mô hình toán học hàng đầu. Chìa khóa ở đây là hiệu quả, chứ không phải độ phức tạp.

Một ví dụ điển hình là tám quy tắc của Granville, cung cấp tín hiệu mua bán dựa trên đường trung bình động. Hệ thống đơn giản này tuy phổ biến nhưng vẫn cần điều chỉnh trong các thị trường khác nhau.

Tóm lại, việc xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân cần xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau và liên tục tối ưu hóa trong thực tiễn.