Суть и построение торговой системы

Торговая система по сути представляет собой полный набор операционных правил, подобно системе взаимодействия человека и машины в компьютере или механизму условного рефлекса в биологии. Она содержит полный набор правил, касающихся входа, выхода, покупки, продажи, ограничения убытков и получения прибыли.

Многие люди имеют заблуждение о торговых системах, полагая, что наличие системы автоматически приведет к прибыли, или что поиск лучшей системы даст сверхдоход. Однако реальность не так проста.

Во-первых, в мире не существует торговых систем, которые всегда стабильно приносят прибыль. Даже если у вас есть отличная система, для достижения прибыли требуется сильная исполнительская способность. Кроме того, подходящая система варьируется от человека к человеку и не может быть измерена по единым стандартам.

Чтобы найти подходящую торговую систему, необходимо правильно понять её назначение. Торговая система похожа на военную стратегию, она не может гарантировать победу каждый раз, но может избежать катастрофических поражений и сохранить шансы. Она находится на стратегическом уровне, тогда как конкретные действия относятся к тактическому уровню.

При оценке торговой системы ключевым показателем является "соотношение прибыль/убыток", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. Идеальное соотношение прибыль/убыток не должно быть ниже 2, 3 - это удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично. Рекомендуется рассчитать соотношение прибыль/убыток своей долгосрочно используемой торговой системы для оценки ее эффективности.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска. Совершенная система должна содержать семь элементов: определение периода, торговая логика, выбор монет, тайминг, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

1. Определение цикла: понимание общих тенденций на рынке для предоставления справок для последующих операций.

2. Операционное мышление: определите основную стратегию, такую как краткосрочная или долгосрочная держка.

3. Выбор монеты: особенно важен в бычьем рынке, необходимо тщательно подбирать и избегать частой замены монет.

4. Выбор времени и правила торговли: определите моменты входа и выхода, установите четкую торговую дисциплину.

5. Управление капиталом: установить дисциплинарные правила, такие как защита прибыли и использование кредитного плеча.

6. Контроль рисков: установить железные правила, чтобы избежать ошибок из-за жадности или чувства удачи.

Торговая система предоставляет четкие сигналы и регулирует торговое поведение. Она может быть простой, как стратегия скользящих средних, или сложной, как топовые математические модели. Ключевым является эффективность, а не степень сложности.

Типичный пример - это восемь правил Гранвилла, которые основаны на скользящих средних и предоставляют сигналы для покупки и продажи. Эта простая система, хоть и универсальна, все же требует корректировки на различных рынках.

В общем, создание подходящей для себя торговой системы требует всестороннего учета различных факторов и постоянной оптимизации в процессе практики.