В условиях низкой волатильности стратегия с отрицательным вегой может быть более выгодной

【Блок律动】4 июля аналитик платформы Adam опубликовал ежедневный обзор рынка, в котором указал, что общее настроение на рынке нейтрально с уклоном в сторону осторожности, трейдеры в целом считают, что текущий рынок находится в состоянии узкого колебания, с явным понижательным трендом IV. Сообщество достигло согласия по поводу плохой работы стратегии с положительным вега, полагая, что в текущей среде с низким колебанием стратегия с отрицательным вега имеет более высокое соотношение цена-качество.

Положительная стратегия Веги подразумевает, что трейдеры создают комбинации опционов таким образом, чтобы их общий Вега был положительным, чтобы извлечь выгоду из роста подразумеваемой волатильности. Отрицательная стратегия Веги является противоположной.