A essência e a construção do sistema de negociação

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina em computadores ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém um conjunto abrangente de regras sobre entrada, saída, compra, venda, stop loss e take profit.

Muitas pessoas têm a impressão errada de que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que encontrar um sistema melhor resultará em retornos excessivos. No entanto, a realidade não é tão simples.

Primeiro, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um bom sistema, é necessário ter uma forte capacidade de execução para conseguir lucros. Além disso, o sistema adequado varia de pessoa para pessoa, não podendo ser medido por um padrão único.

Para encontrar o sistema de negociação adequado, é necessário compreender corretamente a sua função. O sistema de negociação é semelhante a uma filosofia de orientação militar, embora não possa garantir a vitória em todas as ocasiões, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. Ele está no nível estratégico, enquanto a operação concreta pertence ao nível tático.

Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é o "índice de lucro e perda", ou seja, o lucro médio dividido pela perda média. O índice de lucro e perda ideal não deve ser inferior a 2, 3 pontos é suficiente, 4 pontos é bom, 5 pontos é excelente. Recomenda-se calcular o índice de lucro e perda do sistema de negociação que você utiliza a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir sete elementos: julgamento de ciclos, pensamento operacional, seleção de moedas, timing, regras de compra e venda, gestão de capital e controle de riscos.

1. Avaliação de ciclos: Compreender a tendência do mercado para fornecer referência para operações futuras.

2. Pensamento operacional: determinar a estratégia básica, como trading de curto prazo ou holding a longo prazo.

3. Seleção de moedas: especialmente importante durante um mercado em alta, deve-se escolher cuidadosamente e evitar trocar de moeda com frequência.

4. Escolha do momento e regras de compra e venda: determinar o momento de entrada e saída, estabelecer uma disciplina de negociação clara.

5. Gestão de fundos: estabelecer regras disciplinares, como proteção de lucros e uso de alavancagem.

6. Controle de risco: estabelecer regras rígidas para evitar cometer erros devido à ganância ou ao pensamento de sorte.

O sistema de negociação fornece sinais claros e normaliza o comportamento de negociação. Pode ser tão simples quanto uma estratégia de médias móveis ou tão complexo quanto modelos matemáticos de alto nível. A chave está na eficiência, e não na complexidade.

Um exemplo típico é o Método de Granville, que fornece sinais de compra e venda com base nas médias móveis. Embora este sistema simples seja genérico, ainda precisa ser ajustado em diferentes mercados.

Em suma, construir um sistema de negociação adequado para si mesmo requer considerar de forma abrangente vários fatores e otimizar continuamente na prática.