Cinco passos para construir um excelente sistema de negociação e criar estratégias de lucro estável

Os excelentes traders têm sistemas e estratégias de negociação únicos, e um bom sistema de negociação frequentemente permite que os traders obtenham lucros estáveis e consistentes no mercado.

Então, como é que se pode construir um excelente sistema de negociação?

Este artigo irá apresentar os cinco passos para construir um sistema de negociação, na esperança de ajudar você que está se esforçando para se tornar um excelente trader.

Primeiro passo: determinar o tipo de negociação

Primeiro, você precisa determinar quais ativos deseja negociar. Isso pode ser ações, futuros, forex ou criptomoedas, entre outros. Ao escolher o ativo para negociação, você deve considerar os seguintes fatores:

1. Liquidez do mercado
2. Tempo de negociação
3. Proporção de alavancagem
4. Interesses e Especializações Pessoais

Passo dois: Escolha o período de negociação

Depois de determinar o tipo de negociação, o próximo passo é escolher o período de negociação. Os períodos de negociação comuns incluem:

1. Ultra curto prazo: nível de minutos
2. Curto prazo: intradiário
3. Linha média: de alguns dias a algumas semanas
4. Longo prazo: de meses a anos

Ao escolher o período de negociação, é necessário considerar características pessoais, horários de trabalho e capacidade de tolerância ao risco, entre outros fatores.

Terceiro passo: estabelecer regras de negociação

Este é o passo mais crítico na construção de um sistema de negociação. As regras de negociação incluem:

1. Regras de entrada: em que situações comprar ou vender a descoberto
2. Regras de saída: em que circunstâncias vender ou fechar posição
3. Gestão de posições: quanto capital investir em cada negociação
4. Definição de Stop Loss: Como controlar o risco

Ao estabelecer regras de negociação, pode-se referir a alguns indicadores técnicos ou teorias de negociação maduras, mas o mais importante é otimizar e aprimorar constantemente com base na própria experiência de negociação e na observação do mercado.

Quarto passo: retroceder e otimizar

Após estabelecer as regras iniciais de negociação, é necessário realizar um backtest neste sistema para verificar seu desempenho em condições de mercado históricas. Pode-se utilizar algumas plataformas de negociação quantitativa para o backtest, ou também revisar manualmente gráficos históricos de velas para simulação.

Através de testes retroativos, podemos identificar as deficiências do sistema de negociação e realizar ajustes de otimização. É importante notar que a otimização excessiva pode levar ao "overfitting", fazendo com que o sistema falhe nos mercados futuros.

Passo cinco: Verificação em tempo real

Após a otimização do sistema de negociação através de backtesting, é necessário validá-lo em condições reais de mercado. É possível começar a negociar em tempo real com um capital pequeno e observar o desempenho real do sistema.

Na negociação em tempo real, além de se preocupar com a rentabilidade, também é importante prestar atenção aos seguintes pontos:

1. O sistema de negociação é fácil de executar
2. Se consigo seguir rigorosamente as regras de negociação
3. A pressão psicológica está dentro de um intervalo controlável?

Se o desempenho em tempo real for bom, pode-se aumentar gradualmente o capital; se o desempenho não for satisfatório, será necessário voltar ao terceiro passo e ajustar as regras de negociação.

Conclusão

Construir um excelente sistema de negociação é um processo de aprendizagem, prática e otimização contínuos. Espero que os cinco passos acima possam ajudá-lo a construir melhor o seu próprio sistema de negociação. Lembre-se, não existe um sistema de negociação perfeito, o importante é encontrar aquele que se adapta a si.

Desejo a todos boas negociações e que a sorte esteja sempre com vocês!