Análise de Lucros de Bots MEV na Arbitragem CEX-DEX
Recentemente, um artigo de pesquisa que utiliza métodos formais revelou a situação dos lucros dos Bots de arbitragem MEV na arbitragem CEX-DEX. O estudo realizou uma análise aprofundada dos dados de 19 Bots de arbitragem CEX-DEX de topo nos últimos 19 meses, chegando a uma série de conclusões interessantes.
Estudos mostram que esses Bots completaram transações no valor total de 241 bilhões de dólares durante o período de pesquisa, obtendo um lucro total de 233,8 milhões de dólares. No entanto, após o pagamento de 143,7 milhões de dólares em taxas aos construtores de blocos, o lucro líquido real foi de 90,1 milhões de dólares. De forma geral, a margem de lucro média da arbitragem CEX-DEX foi de 38,5%.
Os dados mostram que o mercado MEV CEX-DEX apresenta uma tendência de alta concentração. A maioria dos sinais de arbitragem desaparece rapidamente em poucos segundos, e o melhor momento para hedge geralmente ocorre na faixa de 0,5 a 1,5 segundos.
A pesquisa também analisou os três principais construtores de blocos atuais. O construtor em terceiro lugar, após desistir da "guerra de fluxo de pedidos", viu sua participação de mercado diminuir, mas sua margem de lucro aumentou de 5% para mais de 25%. No entanto, a rentabilidade dos dois primeiros construtores é relativamente limitada. Durante o período de pesquisa de 18 meses, a margem de lucro geral do construtor em primeiro lugar (incluindo ganhos de arbitragem) foi de apenas 7,92%, enquanto a margem de lucro do construtor em segundo lugar (sem arbitragem própria) foi de apenas 5,85%.
A pesquisa também descobriu algumas relações de cooperação exclusivas entre construtores de blocos e Arbitragem. Essa relação de cooperação pode afetar a eficiência do mercado, prolongando o tempo de espera para que as transações sejam registradas na blockchain.
De um modo geral, a pesquisa mostra que a construção de blocos é um campo de negócios de baixo lucro. Sem um fluxo de pedidos de MEV de alto valor, o mercado atual já está muito difícil para novos entrantes. Além disso, o mecanismo de leilão de blocos existente apresenta problemas de eficiência, comprimindo os lucros dos construtores e, por outro lado, levando à fragmentação do fluxo de pedidos.
Apesar disso, o mercado continua a evoluir. Novas soluções tecnológicas podem melhorar a situação atual do mercado e aumentar os lucros dos construtores de blocos.
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MrDecoder
· 14h atrás
Novamente fui derrotado por Bots.
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MidnightTrader
· 14h atrás
pro uma só ordem assim é tanto eu chorei
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ApeShotFirst
· 14h atrás
Jogar e entender, ganhar dinheiro deitado.
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VCsSuckMyLiquidity
· 14h atrás
Sem arbitragem, não se pode realizar o sonho de enriquecer.
Bots de Arbitragem MEV obtiveram um lucro de 90,10 milhões de dólares. A margem de lucro dos construtores de Bloco é de apenas 5-8%.
Análise de Lucros de Bots MEV na Arbitragem CEX-DEX
Recentemente, um artigo de pesquisa que utiliza métodos formais revelou a situação dos lucros dos Bots de arbitragem MEV na arbitragem CEX-DEX. O estudo realizou uma análise aprofundada dos dados de 19 Bots de arbitragem CEX-DEX de topo nos últimos 19 meses, chegando a uma série de conclusões interessantes.
Estudos mostram que esses Bots completaram transações no valor total de 241 bilhões de dólares durante o período de pesquisa, obtendo um lucro total de 233,8 milhões de dólares. No entanto, após o pagamento de 143,7 milhões de dólares em taxas aos construtores de blocos, o lucro líquido real foi de 90,1 milhões de dólares. De forma geral, a margem de lucro média da arbitragem CEX-DEX foi de 38,5%.
Os dados mostram que o mercado MEV CEX-DEX apresenta uma tendência de alta concentração. A maioria dos sinais de arbitragem desaparece rapidamente em poucos segundos, e o melhor momento para hedge geralmente ocorre na faixa de 0,5 a 1,5 segundos.
A pesquisa também analisou os três principais construtores de blocos atuais. O construtor em terceiro lugar, após desistir da "guerra de fluxo de pedidos", viu sua participação de mercado diminuir, mas sua margem de lucro aumentou de 5% para mais de 25%. No entanto, a rentabilidade dos dois primeiros construtores é relativamente limitada. Durante o período de pesquisa de 18 meses, a margem de lucro geral do construtor em primeiro lugar (incluindo ganhos de arbitragem) foi de apenas 7,92%, enquanto a margem de lucro do construtor em segundo lugar (sem arbitragem própria) foi de apenas 5,85%.
A pesquisa também descobriu algumas relações de cooperação exclusivas entre construtores de blocos e Arbitragem. Essa relação de cooperação pode afetar a eficiência do mercado, prolongando o tempo de espera para que as transações sejam registradas na blockchain.
De um modo geral, a pesquisa mostra que a construção de blocos é um campo de negócios de baixo lucro. Sem um fluxo de pedidos de MEV de alto valor, o mercado atual já está muito difícil para novos entrantes. Além disso, o mecanismo de leilão de blocos existente apresenta problemas de eficiência, comprimindo os lucros dos construtores e, por outro lado, levando à fragmentação do fluxo de pedidos.
Apesar disso, o mercado continua a evoluir. Novas soluções tecnológicas podem melhorar a situação atual do mercado e aumentar os lucros dos construtores de blocos.