低ボラティリティ環境下 负vega戦略はより優位になる可能性がある

【ブロック律動】7月4日、ある分析プラットフォームのアナリストAdamは毎日の市場レポートを発表し、全体的な市場の感情は中立的でやや慎重であると述べ、トレーダーは一般的に現在の市場が狭い範囲での変動状態にあると考えており、IVの下落傾向が顕著であるとしています。コミュニティは正のvega戦略のパフォーマンスが良くないことにコンセンサスを得ており、現在の低変動環境下では負のvega戦略のコストパフォーマンスがより高いと考えています。

正Vega戦略は、トレーダーがオプションの組み合わせを構築することによって、全体のVegaを正にし、暗黙の変動率の上昇から利益を得ることを指します。負Vega戦略はこれとは逆です。