La nature et la construction du système de trading

Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend un ensemble complet de règles concernant l'entrée, la sortie, l'achat, la vente, le stop-loss et le take-profit.

Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant que posséder un système garantit des bénéfices, ou qu'il suffit de chercher un meilleur système pour obtenir des rendements excessifs. Cependant, la réalité n'est pas si simple.

Tout d'abord, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et éternelle. Même avec un excellent système, il faut une grande capacité d'exécution pour réaliser des bénéfices. De plus, un système adapté varie d'une personne à l'autre et ne peut pas être mesuré selon une norme uniforme.

Pour trouver un système de trading approprié, il est nécessaire de comprendre correctement son rôle. Un système de trading est semblable à une doctrine militaire ; bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque fois, il peut éviter les défaites catastrophiques et préserver les opportunités. Il se situe au niveau stratégique, tandis que les opérations concrètes relèvent de la tactique.

Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur clé est le "ratio de profit et de perte", c'est-à-dire le profit moyen divisé par la perte moyenne. Un ratio de profit et de perte idéal ne devrait pas être inférieur à 2, 3 points est suffisant, 4 points est bon, 5 points est excellent. Il est recommandé de calculer le ratio de profit et de perte du système de trading que vous utilisez à long terme, afin d'évaluer son efficacité.

Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de définir les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter le risque. Un système complet doit comprendre sept éléments : le jugement des cycles, la pensée opérationnelle, le choix des devises, le timing, les règles d'achat et de vente, la gestion des fonds et le contrôle des risques.

1. Jugement de cycle : Comprendre la tendance du marché pour fournir des références pour les opérations suivantes.

2. Pensée opérationnelle : déterminer une stratégie de base, comme le trading à court terme ou la détention à long terme.

3. Choix de la monnaie : particulièrement important en période de marché haussier, il est nécessaire de choisir avec soin et d'éviter de changer de monnaie fréquemment.

4. Choisir le moment et les règles de trading : déterminer le moment d'entrée et de sortie, établir une discipline de trading claire.

5. Gestion des fonds : établir des règles disciplinaires, telles que la protection des profits et l'utilisation de l'effet de levier.

6. Contrôle des risques : établir des règles strictes pour éviter les erreurs dues à la cupidité ou à la chance.

Le système de trading fournit des signaux clairs et régule le comportement de trading. Il peut être aussi simple qu'une stratégie de moyenne mobile, ou aussi complexe qu'un modèle mathématique de pointe. La clé réside dans l'efficacité, et non dans le degré de complexité.

Un exemple typique est la méthode des huit principes de Granville, qui fournit des signaux d'achat et de vente basés sur les moyennes mobiles. Bien que ce système simple soit universel, il doit néanmoins être ajusté pour différents marchés.

En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même nécessite de prendre en compte divers facteurs et d'optimiser continuellement dans la pratique.