Dans un environnement de faible volatilité, la stratégie à vega négatif peut être plus avantageuse.

Le 4 juillet, Adam, un analyste d'une plateforme d'analyse, a publié un rapport quotidien sur le marché, indiquant que le sentiment général du marché est neutre mais prudent. Les traders estiment généralement que le marché actuel est dans un état de fluctuation étroite, avec une tendance à la baisse de l'IV. La communauté est parvenue à un consensus sur la mauvaise performance de la stratégie vega positive, estimant que dans l'environnement actuel de faible fluctuation, la stratégie vega négative offre un meilleur rapport qualité-prix.

La stratégie Vega positive désigne les traders qui construisent un portefeuille d'options de manière à ce que leur Vega global soit positif, afin de tirer profit de l'augmentation de la volatilité implicite. La stratégie vega négative est l'opposée.