La esencia y la construcción del sistema de trading

El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a un sistema de interacción humano-computadora en informática o al mecanismo de reflejo condicionado en biología. Contiene un conjunto integral de reglas sobre entradas, salidas, compras, ventas, stop-loss y take-profit.

Muchas personas tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema garantiza ganancias, o que encontrar un mejor sistema puede proporcionar rendimientos excesivos. Sin embargo, la realidad no es tan simple.

Primero, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un sistema excelente, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr beneficios. Además, el sistema adecuado varía de persona a persona y no se puede medir con un estándar uniforme.

Para encontrar un sistema de trading adecuado, es necesario entender correctamente su función. Un sistema de trading es similar a una doctrina militar; aunque no puede garantizar la victoria en cada ocasión, puede evitar derrotas catastróficas y conservar oportunidades. Está en un nivel estratégico, mientras que las operaciones específicas pertenecen al nivel táctico.

Al evaluar un sistema de trading, el indicador clave es el "ratio de ganancias y pérdidas", que es el promedio de ganancias dividido por el promedio de pérdidas. El ratio ideal de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2, 3 puntos es suficiente, 4 puntos es bueno, y 5 puntos es excelente. Se recomienda calcular el ratio de ganancias y pérdidas de su sistema de trading que ha utilizado a largo plazo para evaluar su efectividad.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario definir el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir siete elementos: juicio del ciclo, pensamiento operativo, selección de monedas, temporización, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.

1. Determinación del ciclo: Comprender la tendencia del mercado para proporcionar referencias para las operaciones posteriores.

2. Pensamiento operativo: determinar la estrategia básica, como la inversión a corto plazo o a largo plazo.

3. Selección de monedas: especialmente importante en un mercado alcista, se debe elegir cuidadosamente y evitar cambiar de moneda con frecuencia.

4. Elección del momento y reglas de compra y venta: determinar el momento de entrada y salida, establecer una disciplina de trading clara.

5. Gestión de fondos: establecer reglas disciplinarias, como la protección de beneficios y el uso de apalancamiento.

6. Control de riesgos: Establecer reglas estrictas para evitar cometer errores por codicia o por un pensamiento de suerte.

El sistema de negociación proporciona señales claras y regula el comportamiento de negociación. Puede ser tan simple como una estrategia de medias móviles, o tan complejo como un modelo matemático de primer nivel. La clave está en la eficiencia, y no en el grado de complejidad.

Un ejemplo típico son las Ocho Reglas de Granville, que proporcionan señales de compra y venta basadas en las medias móviles. Aunque este sistema simple es general, aún necesita ajustes en diferentes mercados.

En resumen, construir un sistema de trading que se adapte a uno mismo requiere considerar de manera integral varios factores y optimizar continuamente en la práctica.